ужаснах

3/5/2017
*прошу прощение за мой французский*
Твою мать, разве нормальный человек может запомнить эту поебень:
Формула Блэка-Скоулза выглядит следующим образом: Vc = P [N (d1)] — e^(-rt) E [N (d2)],                         где : Vc - цена опциона, P  - текущий курс акций, r  - безрисковая процентная ставка, начисляемая по формуле сложного процента, t - число лет до даты закрытия, E - цена исполнения, e - 2,71828… является константой, N (di) -вероятность того, что значение нормально распределенной переменной меньше или равно di (i = 1, 2): d1 = (ln (P/E) + rt + 2 t/2) / t d2 = (ln (P/E) + rt + 2 t/2) / уvt = d1 — t, где: 2 — дисперсия ставки годовой доходности акций по формуле сложных процентов, а база логарифма — константа e.

Оставить комментарий

Емейл не публикуется. Обязательные поля помечены символом *